自认不浪漫的吴镇宇，两年前在香港金钟廊的楼梯上跟老婆求婚，他笑称，“我自己是不觉得浪漫，但可能是女人看到男人狼狈的样子特别兴奋，所以在他拿出戒指的那一刻，开心的接受他的求婚。”
为了TVBS的暑假八点档大戏<冲上云霄>，吴镇宇特别赴台宣传，戏里饰演副机长的吴镇宇，因为个性内敛，喜欢把话放在心里，因此痛失至爱，跟真实生活中不大爱说话的他有点相像，
但是说到对心上人的态度就大不相同了，他觉得缘份很难讲，如果相信，什么事都可以与之扯上关系，还坦言剧中人物要求太理性、太完美了，自己反而喜欢不太完美的人。
吴镇宇直言19岁曾喜欢一个高个子的女生，大概有57几撸坐车都可以见到，想认识对方。那个女孩说：“是不是你的那些朋友叫你来认识我的？”原来他老实的模样被认为不会主动追女生。后来两人有一段纯纯的爱，现在回想起来还蛮浪漫。
2002年吴镇宇和相恋4年的新加坡女友黄丽萍步入礼堂，一提起老婆，他就会变得相当温柔，还说“婚姻生活的最大改变，就是有了责任心。以前玩得比较晚，就算不回家都可以，但现在不行，因为有人在家等。”不过他也说自己不是一个好老公，因为太过沉默寡言，回到家只会静坐一旁，让太太对着空气发言，这应该也是吴太太唯一的抱怨，但是没办法因为这位影帝就是一个不习惯说话的人。
结婚两年，影帝坦言很想和老婆生个BABY，但碍于“能力”问题，目前还没传出好消息，吴镇宇进一步表示，近来忙于拍戏，都没时间休息，难得8月份可以休假，他计划带老婆到美国度假。有趣的是，吴镇宇想生女儿，但老婆却想生儿子，他笑称，“如果能一起来的话，就不用烦恼了。”
