《天下无贼》动作戏不少，这些本以为危险的场景，因为极受重视，做足安全措施，并无意外，倒是一些以为绝无问题的地方，反倒大意失荆州，而这，又都集中在刘天王身上。
拉卜楞寺拍摄第一天，刘德华便发生车祸，撞坏一辆宝马车。当时是一个非常简单的开车场景，但实拍前刘德华心血来潮要试车，于是他请刘若英先下车，没想到，刘若英一下车，刘德华便连车带人，一起摔到泥坑里去了。随后，剧组人员检查车子受损情况时发现，
车头灯已经撞烂，牌照也已经撞模糊，幸好无人受伤。刘德华表示，他那时没注意到拍摄场地两边的土质很松散，他开车时速度也不算太快，哪里知道车子一停，就摔到泥坑里。剧组出动了20多名壮汉，才将车子从泥坑里抬出来。
几天后，又有一场两人驾车高速飞驰，因吵架差点与迎面而来的大货车相撞的戏份，大家都建议用替身，但刘德华坚持亲自上阵。拍摄时，由于路面布满沙石，刘德华在计算时出现偏差，结果撞上了货车，车子超高速转了两圈才停下来。车上的刘若英被吓得面青唇白。冯小刚及全部工作人员全被吓傻，刘德华刚下车就被导演教训，让他拍危险镜头时，绝不能再亲自上阵。
工作时出意外还不说，生活中刘德华也遭遇“险情”。一日，刘德华工作后返回酒店休息，却听到意外怪声，找来工作人员巡查，大家一致认为床底下有异常。胆大的刘德华亲自把床移开，赫然发现床下正睡着一个人，还在打呼噜。原来这是刘德华的影迷，从浙江追到片场，趁服务员打扫房间时藏在床下，刘德华发现时他已经藏了17个小时了。虽然影迷无恶意，但也让刘德华很后怕，便调来六名贴身保安中的两名把守住所。
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