刘德华出演王薄，使得冯小刚的贺岁片中的主角第一次没由葛优担任。这次的表演，刘德华非常不喜欢别人用是否有突破来形容，另外有趣的一点是，尽管冯小刚本人一再称《天下无贼》是一部纯粹的商业片，但是刘德华和刘若英都认为冯小刚是个艺术片导演。
记者：最近几年你演了一些与你以前完全不同的角色，这次的王薄你感觉自己有没有突破？
刘德华：对于我演的每一个角色，我真心希望大家能看我在演技上有没有进步，是否用心去演，而不是看我有没有突破。因为我不是一个杂技团的空中飞人，或者说是中国体育代表团里的运动员。这次我做的是三个后空翻，下次就再加两个转体。
记者：这次合作后，你对“冯氏幽默”怎么看？
刘德华：在没有合作前，已经看过他不少作品。冯氏幽默当然一流，可是我们这次拍的电影，并不是一部搞笑片，而是一部艺术片。希望将来大家再次合作的时候，可以拍摄一部真正冯氏幽默的电影。
记者：为什么你会把冯导的这部片子定位为艺术片？
刘德华：我不知道内地怎样对商业片及艺术片进行定义，《大腕》、《手机》这些片子在香港被定位为商业片。不过《天下无贼》是决然不同的一部电影，冯小刚用了另一种手法去处理，里面带出很多有意义的讯息。镜头的运用，也非常艺术，所以我觉得这是一部值得从艺术的角度去欣赏的电影。
记者：在内地和在香港拍戏到底有哪些不同？
刘德华：内地导演跟香港导演工作方法各有不同，很难比较。不过内地导演比香港导演条件要好得多。
记者：对你来说最困难和最容易的戏在哪里？
刘德华：其实一部电影，对我来说不能用困难或容易来评分，只能说你有没有能力去做到最好。我从来不会觉得演一部电影是容易的，因为实在有太多自己不能控制的事情发生，而且电影并不是一个人就可以做好的事，它是由很多人的心血组成的。
记者：冯小刚说你演了那么多角色，脑中有一个开关。
刘德华：我当演员已经二十多年了，脑中是否有机关我不知道，但每一次演出之前，我都会仔细考虑，我到底要用哪一种方法去表达角色所需要的东西，当拍摄正式开始，我便完全投入进去。角色分析——
王薄这个贼看似无情，实则冰冷外边下包裹着一颗火热的心。对外人，他套着狼的外衣，对感情，他执著专一，对爱人，他百般呵护。这样一个有情有义的“好男人”，谁不喜欢。唯一让刘德华苦恼的是，他自以为这个角色的造型太丑，是他所有角色里最难看的一个。抢眼一瞬——
北京别墅，王丽正在床上与大款暧昧撕扯，一个手持ＤＶ，长发、皮衣的男子坏笑着出现，他就是王薄。骗到手宝马车，王薄临走教大款最后一句英文“Ｉ……Ｉ……Ｉ＇ＭＳＯＳＯＲＲＹ”。第一次在冯小刚电影里跟观众见面，刘德华显得潇洒不羁，还多了些幽默元素。
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