4月10日，摄制组在甘肃夏河拉卜楞寺正式开机拍摄中冯小刚导演对细节的要求几乎近于完美。
记者能发现的细节是群贼集体亮相准备上车的岔西滩车站，内景搭建非常考究，颇似一个高档酒馆。针对这是不是太高档不合现实的疑惑，美术师赵京表示拍出来是局部，不会这么扎眼。而且，他还给记者讲述看景途中，发现了一个德国式的车站隐藏在穷乡僻壤里，
建筑考究得让人吃惊，所以，这样好的车站生活里也是存在的。众多旅客用的行李箱包也归美术师设计，记者观察到图片里有不少“大牌”皮包，美术师赵京有点不好意思：“这当然有真有假”。
这是外行也能看出来的热闹，至于想当内行，就要考眼力了。注意看了，葛优一伙贼扮作旅行团初次亮相的一刻，最要注意的是他们的帽子。看这些帽檐，都是平的，跟平常大家戴的那种帽檐有点弯曲，很时尚漂亮的完全不同。美术师告诉记者，因为这样才显得土，只有小地方出来的人才戴这种平帽檐的，这伙贼故意戴这种帽子混充小地方的人，伪装得才更逼真。听了这一席话，记者茅塞顿开。不过，恐怕绝大多数观众不会注意到这小小帽檐的区别。
拍摄过程中，冯小刚导演曾对这样的细节问题有过唯一的一次大发雷霆。那是4月30日在岔西滩车站的拍摄，摄制内容是数十位群众演员背着大行李包来来往往。美术师给这些包里塞的都是塑料泡沫，为了显得很重的样子，再弄几块砖头进去。但不少群众演员嫌背着砖头沉，悄悄把砖都拿了出来。冯导并不知情，看到鼓鼓囊囊的背包镜头里发飘，一点儿分量感没有，气得大骂美术和道具师。这次，就是赵京和冯导合作中唯一遭骂的一次。
为了搭建火车，冯小刚和工作人员一行特意参观了唐山机车车辆厂，这里不少是给领导人定制的专列，还有按各种要求生产的非常规的火车，车厢内部可以随便定做。冯导搭建的天下无贼号比普通火车宽50至70厘米，这是为了拍摄需要，稍微宽一点好安排机位。而宽出70厘米，观众视觉上并不会发现。
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