其实，早在剧本成型前，冯小刚就已开始着手进行了准备工作。2003年11月，美术师赵京接到《天下无贼》剧本，12月底，初步形成了大致拍摄方案，选景工作随即展开。当时剧本里写的拍摄地点是敦煌，但在一个个很小的洞窟里，实际上很难达到拍摄效果，于是决定找一个与敦煌类似、地域特征一致的地方作为外景地。
2004年春节前，为了遮人耳目，也为了剧本正式通过前不要太过招摇，赵京与制片开
车前往包头，悄悄踏上了选景之路。两人考察了美当召和武当召两所寺院。美当召是成吉思汗的妃子为他建造的寺院，有丰富的壁画，和敦煌相似。武当召是内蒙古最大的藏传佛教经院。不料，导演并不满意，最主要的问题是，这两个寺院没有“力量”。“我们开会讨论，呼唤人性回归是电影最大的主题，这个佛寺，就必须从形式、造型、环境地理上都有神秘感，有力量，有震撼性，才能让观众信服。”
带着这样的要求，大家查资料，想过西藏，想过青海的塔尔寺，甚至想过尼泊尔，但因为海拔高，一百多人在高原吃住行都非常困难，制片因素无法解决，也放弃了。2004年春节后，选景队再次出发，去了中国藏传佛教最大的经院拉卜楞寺。寺院内有神学院、天文学院、医学院、法学院、艺术学院，有点像佛教里的清华大学。拉卜楞寺基本可以达到拍摄要求，这里像一座庞贝古城，与世隔绝，有神秘的震撼力量。至此，拉卜楞寺外景地确立。
除了拉卜楞寺有大量外景，影片还有一个重要的外景地——火车站。别看小小的一个车站，要求它的景致既要有青山，又要有戈壁，既要广袤荒凉，又要站内考究。美术组先从拉卜楞寺为中心，将其方圆4、5公里内的小站都看过，无一合适。冯导听说青海湖车站不错，美术组马上从兰州出发，一气开车800公里到了青海湖车站，发现这里完全就是戈壁，没有景色变化。美术组开始以兰州为圆心各方向出击，为每个车站拍摄大量图片，即时通过电子邮件发送给身在北京的冯小刚。几天后，美术组从兰州往西北线出击，在中国第一个藏族自治县“天祝”发现了一块风水宝地。来到天祝县，惊喜地发现这里既有戈壁，又有山塬，是典型的高山草甸地貌。这个山塬叫乌鞘岭，美术师赵京兴奋地一口气爬到山顶，望远镜里一个小小的岔西滩车站进入视线。当即，大家向北京汇报。五张实景照片只接收到第二张，冯导就拍了板。至今，这五张照片连缀成的一幅完整风光片，还挂在冯导的工作室里。
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