电影大部分是在新墨西哥州拍摄的，与德克萨斯的边境相距三英里。编剧泰勒-谢里丹曾经创作了《边境杀手》，这一次，他再度在《赴汤蹈火》里描绘了一片特别的荒芜之地，在这里，两个兄弟为了拯救母亲的农场，不惜抢劫多家银行。作为一名苏格兰导演，这并非是大卫-马肯兹第一次在美国拍摄电影，但却是第一次在美国南方取景，那里的海拔和常年的热度对马肯兹是一个不小的挑战。剧组在很短的时间内就确定了拍摄地点，而且克里斯-派恩的档期非常有限，所以只留给马肯兹很少的时间做准备。接下这个工作后，他就动身前往达拉斯，去那些剧本中提到的地方参观。他去的第一个地方是阿切尔市，这里曾经是《最后一场电影》的拍摄地。也是适合杰夫-布里吉斯饰演的警长生活的地方，并出现在电影的开场画面中。这里带给人一种意外的惊喜，因为它和46年前那个著名电影里看到的景象一样，没有发生太大的变化。不管怎么说，马肯兹与设计师和摄影导演一起致力于让这里的真实风土人情能展现在电影中。
　　美国南方太热了，而马肯兹家乡的气候一直很凉爽，所以对他来说能体会一次这种热度是一种非凡的体验。摄影导演加尔斯也是英国人，他们那里很少见到阳光，所以他们都非常想要拥抱正午刺眼的光线，让那种热气腾腾的感觉在镜头中重现。大部分摄影师都更倾向于拍摄傍晚的阳光，正午的光线是最不被青睐的，但这正是他们这次想要大胆尝试和利用的光线。电影的拍摄周期是三个每周六天，加上一个一周中的四到五天。剧组花了很多时间在路上，一些马肯兹想去的地方与主要拍摄地距离很远。电影中包含很多公路的元素，都力求真实。当马肯兹在拍摄间隙赶路什么也不能做的时候，就会有一些挫败和沮丧的感觉，所以哪怕在拍摄的时候他也在尽力取景。特别是有布里吉斯和吉尔-伯明翰的段落，他们都是开车去并且在车上进行拍摄的。LadyInSatin/文