“神经病”最可爱
《神经侠侣》片名解释为一个神经病与一对侠侣的故事，吴镇宇便是那个“神经病”。在生活中，他同样被一般人视为异类。问吴镇宇如何看待自己，他哈哈一笑自嘲：“不清楚，有神经病的人都不知道自己是不是神经病，可能我就是这种人吧。”
在他看来，之所以会被这么误解，是因为自己看待世界的角度与大众不太一样———这个世界有着太多规矩太多客套：节假日要跟朋友出去、为人要谦虚有礼貌尊重别人、跟老板在一起要毕恭毕敬……这套社会通行的“准则”，他偏偏要拿来斟酌一遍思考一遍，难道做人就一定要遵守这套规则吗？
“其实我并不是特意要跟别人不同，而是因为我会去想一些他们从来没想过的问题，比如电影制度、自由、哲学等话题。虽然我同真正的精神病患者没有接触，但我觉得我很能理解他们———肚子饿了就应该吃饭，为什么一定要把手上的活都干完之后才能吃？他们眼中的世界就是这么简单。”
他认为《神经侠侣》中的角色最可爱。原先导演曾为他设计了一个安装定时炸弹的场面，但在他的力争之下只好作罢：“‘神经病’的暴力能力比普通人低很多，他根本不会去破坏这个世界，像这样的人怎么可能去砍人去安装定时炸弹呢？”
左撇子最受欺
早就有眼尖的影迷发现吴镇宇可以左右开弓：吃饭打网球用左手，写信拿剪刀用右手。他是一个左撇子吗？吴镇宇肯定了这个猜测：“生活中我左右手都会用到，不同的手用不同的工具。”
在这个右手的社会，左撇子是被忽视的边缘人，由于很多工具都设计成只有右撇子才能用，左撇子只能处处吃亏。吴镇宇回忆起身为一个左撇子的不便：“在同张柏芝拍《飞侠小白龙》的时候，尽管我们两个都是左撇子，但武术指导是右撇子，我们只能迁就他们别扭地用右手去打。实在不习惯，我只好在学会之后右手教左手，比别人要多花一倍的时间。”
每个左撇子的童年都是一部与父母的“斗争史”，吴镇宇也不例外：“我小时候同现在一样，父母见我用左手吃饭总会打我的手，试图将我纠正成右撇子，迫于压力，有一段时间我不得不用右手吃饭写字。不过等到念小学之后，我就开始不听父母的话了。到现在，我一直觉得左手吃饭比较快乐。”
他从小就不听话，因为他认为父母不应该管孩子：“如果我有了儿子，我肯定不管他，相反，我还要向他学习，学习我已经失去的童真与看世界的真实视角。”
跑龙套最开心
83版《射雕英雄传》，他露了两次脸：第一次是一个丐帮弟子，第二次则在穆念慈隐居的小镇卖烧饼，“杨康”偷了他的饼，他动员全村人围追堵截；84版《鹿鼎记》，“韦小宝”梁朝伟去螯拜家抄家，有个记录员在旁边笑着伸长脖子，他也是吴镇宇。
那是最开心的一段日子，没有压力没有狗仔队，也不用去烦任何事；现在成了明星，反而不复当年的简单快乐。回忆起跑龙套的那段日子，吴镇宇至今向往：“那时候由于大家都毕业于无线培训班，一个剧组就像一个家庭工作室，好比表姐、表哥分别成了男女主角，我这种小弟就帮帮忙打打杂活。而正因为是一家人，表姐表哥理所当然对小弟照顾有加，收工后还会带我一起去吃夜宵。”
那时候大家患难与共：每个人都是从龙套慢慢熬到配角、主角，看到跑龙套求出头的吴镇宇，就好像看到当年的自己。可惜的是，如今香港已经没有这样的培训班了，新人刚出道就有角色，再也无需辛辛苦苦从跑龙套开始。“我们那时候根本不能用娱乐圈的概念来套，拍戏的一群人就是同门师兄弟，现在的年轻演员怎么会理解我们的感情呢？”
在“家庭作坊”式的圈子中，他们自发组织了同学会，同学有事就会互相帮忙。有同学生病了、失业了、去世了，会长就会找到有能力的同学去帮忙。问吴镇宇有没有帮过忙，他犹豫了很久后回答：“就当我没做过，这种事情有什么好宣扬的。”
家中老婆最牵挂
拍戏至今，除了与李婉华因性格不合而公开分手的消息，狗仔队对吴镇宇的私生活简直无从下手。
2002年底，吴镇宇与新加坡电视台前女艺员王丽萍4年的异国情缘终于修成正果。婚礼地点定于泰国，婚礼低调到只邀请了几位圈中好友。结婚3年来，王丽萍辞了工作在家当他的“私人秘书”，一心一意替他处理各项事务，忙到到成都探班的机会都没有。正因为如此，吴镇宇每天必得打一上通长途报平安：“她一个人在家，我怎么可能放心。电话是一定要打的，有时候晚上收工太晚，怕打过去她已经睡了，这样的话第二天早上我一定会补打一个。”
跑到内地来拍戏，感受最深的是旁观者的骚扰。因为这样，吴镇宇每天起来便发一通脾气：“我经常会和路人起冲突，为了避免，我现在每天除了拍戏就躲在宾馆里，连出门逛街都不敢。这样也好，至少老婆不必担心我在外面出什么意外了。”（朱美虹）（来源：新闻晨报）
